上海
財聯(lián)社5月27日電，摩根士丹利的一項分析顯示，對沖基金曾受到監(jiān)管機構(gòu)審視的一種熱門的美國國債交易策略正在收縮。由Eli P Carter牽頭的策略師估計，美國國債的現(xiàn)貨-期貨基差交易的規(guī)模已從今年早些時候1.5萬億美元的創(chuàng)紀錄高點降至1.35萬億美元。這種交易旨在從美國國債及其對應(yīng)期貨合約之間的微小價差中獲利。規(guī)模下降反映出美國國債市場上能夠創(chuàng)造獲利機會的價格錯位稀缺，進而抑制了相對價值策略。雖然這些交易有助于為市場提供流動性，但在市場承壓時期，如果對沖基金需要迅速平倉，就可能會威脅到金融穩(wěn)定。
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